Swap derivative Speculative

3.6.4. Individual kreditlar bo'yicha to'lamay qolish xavfini baholash

Aksariyat banklarda alohida kredit riskini tahlil qilish bo'limi mavjud - ularning maqsadi kredit riskini boshqarish orqali aktsiyadorlarning qo'shilgan qiymatini maksimal darajada oshirishdir. Boshqaruvning fikri har doim hal qiluvchi rol o'ynaydi, ammo yaxshi kredit riski jamoasi kredit riskini baholash uchun sifat va miqdoriy usullardan foydalanadi. Turli usullardan foydalanish bankning shaxs to'g'risida to'plashi mumkin bo'lgan ma'lumotlarga qarab belgilanadi.

Agar bank potentsial qarz oluvchi to'g'risida ma'lumot ololmasa (masalan, yillik hisobotlardan foydalangan holda), u har bir qarz oluvchiga xos bo'lgan omillarni hisobga olish uchun nazorat ro'yxatidan foydalanishni o'z ichiga olgan kredit riskini baholashning sifatli yondashuvini qo'llashi mumkin:

• 
  O'tgan kredit tarixi (odatda kredit reyting agentliklari tomonidan saqlanadi).
  
• 
  Qarz oluvchining kredit (yoki kaldıraç) koeffitsienti - kredit talabgorida qancha pul borligi
  
• 
  Qarz oluvchining boyligi.
  
• 
  Qarz oluvchining daromadlari o'zgaruvchanmi yoki yo'qmi.
  
• 
  Mehnat tarixi.
  
• 
  Bankda mijoz sifatida ishlash muddati.
  
• 
  Muayyan manzildagi vaqt uzunligi.
  
• 
  Garov yoki ta'minot kredit shartnomasining bir qismi bo'ladimi yoki yo'qmi.
  
• 
  Kelajakdagi makroiqtisodiy iqlim arizachining to'lov qobiliyatiga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi.
  

Masalan, yuqori darajadagi moslashuvchan stavkali qarz oluvchi foiz stavkalarining ko'tarilishidan qattiq zarba oladi. Shunday qilib, kredit riski guruhi foiz stavkasi, inflyatsiya darajasi va kelajakdagi iqtisodiy o'sish sur'atlari kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning prognozlarini hisobga olishi kerak. Shunga o'xshash tarzda, Sinkey (2002) kredit riskini sifatli baholashda qo'llanilishi uchun "beshta Cs" deb atagan narsani ajratib ko'rsatdi.

• 
  character: Qarz oluvchi kreditni qaytarishga tayyormi?
  
• 
  Pul oqimi: Qarz oluvchi yetarli darajada likvidmi?
  
• 
  Kapital: Qarz oluvchining qanday aktivlari yoki kapitali bor?
  
• 
  Garov yoki ta'minot: Qarz oluvchi garov qo'yishi mumkinmi (masalan, uy-joy dalolatnomalari, to'lanmagan taqdirda bankka tegishli bo'lgan ulush sertifikatlari)?
  
• 
  Shartlar: Iqtisodiyotning holati qanday? Qarz oluvchi pasaygan taqdirda qanchalik mustahkam tura oladi?