4-mavzu. Kredit riski

Kechiktirilgan to‘lovlar – bevosita zararga olib kelmasdan, balki bilvosita, qarz oluvchi tomonidan asosiy qarz yoki foizlar bo‘yicha to’lovlar o‘z vaqtida qaytarilmasligi natijasida mumkin bo‘lgan yo‘qotishlar.

Kreditlarni to’liq qaytmaslik riskini topish formulasi quyidagidan iborat:
+
Bu yerda:

- sohalarga berilgan kreditning jami berilgan kreditdagi ulushi;
- jami berilgan kreditlarni qaytmaslik ehtimoli.
1-misol. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, bank kreditlariga so‘rovlar quyidagicha: 15% – davlat organlari, 25% – boshqa banklar va qolgani boshqa yuridik shaxslar. Olingan qarzni to’lanmaslik ehtimoli mos ravishda: 0,03; 0,06 va 0,15 ga teng.
Kreditlarni to’liq qaytmaslik riskini topish formulasi bilan kreditning navbatdagi so‘rovining qaytarilmaslik ehtimolini ko‘rib chiqamiz. Agar B1 - davlat tashkilotlaridan tushgan so‘rov, B2 - bankdan, B3 - yuridik shaxsdan va A – sohalar bo’yicha kredit qaytarilmasligi ehtimoli bo‘lsa:
+

Sohalar bo`yicha berilgan kreditlarning to’liq qaytmaslik riskini topish uchun Bayes formulasidan foydalaniladi:

Bayes formulasi bo‘yicha quyidagini aniqlaymiz:
Demak, ushbu hisob-kitoblardan ko‘rinib turibdiki, davlat tashkilotlari tomonidan olingan kreditni to’liq qaytarmaslik riski 0,0411 ga teng.
Kredit riski qaramlik koeffitsienti (giring) bo‘yicha o‘lchanadi. Giring bu – koeffitsient hisoblanadi va quyidagicha aniqlanadi:

2. Kredit risklarini tahlil qilish va baholash

Xalqaro amaliyotda kredit risklarini baholash uchun bir qancha me`yorlar qo`yilgan. Bular quyidagilardan iborat:

1) Bitta qarzdor uchun risk darajasining maksimal qiymati:

bu yerda:

Km - bitta qarzdorning kreditlar bo‘yicha majburiyatlarining yig‘indisi;

Kb - bank kapitali.

Bu ko‘rsatkichning qiymati 25 % dan oshmasligi kerak.

•