Parametrlarining ahamiyatini tekshirish va prognozlarni tuzish

Vazifa raqami 1.2.
1.1-misol ma'lumotlariga ko'ra, juftlik korrelyatsiyasi va aniqlash koeffitsientlarining qiymatini toping. Korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyatini, regressiya parametrlarini va umuman modelning ahamiyatini darajasida tekshiring = 0,05.
1.1-jadvalga muvofiq oxirgi vaqt ichida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi edi  Kelgusi yilda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning prognoz ko'rsatkichi 120 foizga teng bo'lishi taxmin qilinmoqda  , ya’ni  Kelgusi yil uchun YaIM hajmining oraliq va oraliq prognozlarini tuzish talab qilinadi.
Qaror:
Chiziqli korrelyatsiya koeffitsientini hisoblaymiz:

Korrelyatsiya koeffitsientining birlikka yaqinligi xususiyatlar o'rtasidagi yaqin chiziqli munosabatni ko'rsatadi. Aniqlanish koeffitsienti

shuni ko'rsatadiki, regressiya tenglamasi samarali belgilar farqining 98,41% ni, boshqa omillar esa 1,59% ni tashkil qiladi.
Juft korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyatini o'quvchi mezoni bo'yicha tekshiring. Mezonning taxminiy qiymati quyidagicha:

Ahamiyat darajasi bo'yicha  va ozodlik darajalari soni  mezonning jadval qiymatini aniqlang  .
Hisoblangan modul jadval qiymatidan kattaroqdir. Shuning uchun korrelyatsiya koeffitsienti kamida 95% ishonchlilik bilan katta ahamiyatga ega. .
Regressiya parametrlarining statistik ahamiyatini baholash uchun biz hisoblaymiz  Talaba mezoni. Tasodifiy parametr xatolarini va haqiqiy qiymatlarni hisoblang -statist:

Jadval qiymati  Talaba uchun mezon  va ozodlik darajalari soni  yuqorida belgilangan va miqdori  .
Ikkala hisoblangan qiymatning modullari jadvaldan kattaroqdir, shuning uchun biz kamida 95% ishonchlilik bilan regressiya parametrlarining statistik ahamiyatini tan olamiz.
Bir butun foydalangan holda regressiya tenglamasining sifatini baholaymiz  Baliqchi mezoni. Haqiqiy qiymatni hisoblang mezon:

Fisher mezoni uchun erkinlik darajalari soni  ,  . Muhimlik darajasida mezonning jadval qiymati quyidagicha tengdir

Sifatida  , unda topilgan ekonometrik model kamida 95% ishonchlilik bilan statistik ahamiyatga ega.
YaIMning bashoratli prognozini hisoblash uchun taxmin qilingan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni regressiya tenglamasiga almashtirish kifoya qiladi, ya'ni. 30,72 milliard AQSh dollar miqdorida YaIM prognozi quyidagicha bo'ladi:

Prognoz xatosi:

Uchun interval bashorati  formula bo'yicha baholanadi  .
Shuning uchun ishonch oralig'i quyidagicha bo'ladi:

Eslatma 1.2. Ekonometrik modelni ishonchli deb hisoblash mumkin, agar undan foydalangan holda bashorat qilish haqiqiy ma'lumotlardan 10% dan oshmasa. Vazifa 1.1 dan olingan model 2007-2014 yillarda statistikaga asoslangan. 2015 yil uchun amaldagi ma'lumotlar tuzildi milliard dollar va  Topilgan regressiya tenglamasiga almashtirish  , y ning nazariy (bashorat qilingan) qiymatini hisoblaymiz, ya'ni.

Mutlaq og'ish quyidagicha bo'ladi:

Nisbiy og'ish:

Sifatida  , keyin tuzilgan juft regressiya modelini qisqa muddatli prognozlar uchun mos va mos deb hisoblash mumkin.
Ehtimol, ushbu sahifa sizga foydali bo'lishi mumkin:

Ekonometrika bo'yicha muddatli qog'oz

Bir faktorli nochiziqli ekonometrik modellarda parametrlarni baholash
Tarkiblar jadvaliga ...
Chiziqli bo'lmagan juftlashtirilgan regressiya modellarini yaratish zarurati ma'lumotlarning o'zgarishi va hisob-kitoblarning ba'zi bir murakkablashuviga olib keladi. Biroq, zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bu qiyinchiliklar juda katta.

Ekonometrika bo'yicha ishlarni buyurtma qiling