1. Ekonometrika so‘zi nimani anglatadi va u fan sifatida qaysi davrda yuzaga kelgan?

5.
 Regressiya haqida qanday tushunchaga ega bo‘ldingiz

---

O‘rganiluvchi erkli parametrlar ,...,, 21 n xxx o‘rganiluvchi erksiz parametr Y bo‘lsin. Alohida hollarda Yni 
nxxx ...,, 21 parametrlarning funksiyasi deb qarash mumkin, ya’ni
),....,,( 21 n xxxfY = (3.1)
Jamiyat hayotidagi hodisalar bir qator omillar ta'siri ostida shakllanadi, ya'ni ular ko'p 
qirrali. Kompleks omillar omillar o'rtasida mavjud, shuning uchun ularni ajratilgan 
ta'sirlarning oddiy yig'indisi sifatida ko'rib bo'lmaydi. Uch yoki undan ortiq bog'liq 
xususiyatlarning o'zaro bog'liqligini o'rganish ko'p darajali korrelyatsiya va regressiya 
tahlili deb nomlanadi. 
Ushbu tushuncha birinchi marta Pearson tomonidan 1908 yilda paydo bo'lgan. 
Ko'p o'zgaruvchan korrelyatsiya va regressiya tahlili quyidagi bosqichlarni o'z ichiga 
oladi: 
Vazifa uchun zarur bo'lgan omil belgilarini tanlashga qaratilgan nazariy tahlil; 
aloqa shaklini tanlash (regressiya tenglamasi); 
muhim 
omil xususiyatlarini tanlash
, modeldan muhim bo'lmagan xususiyatlarni olib 
tashlash, bir nechta omil xususiyatlarini bittasiga birlashtirish (bu xususiyat har doim 
ham mazmunli izohga ega emas); 
olingan modelning mosligini tekshirish; 
natijalarni sharhlash. 
Faktor 
belgilarini tanlash bosqichida
, agar raqamli ma'lumotlar ikki qiymat o'rtasidagi 
bog'liqlikni ko'rsatsa ham, bu ularning ikkalasi ham bir yoki bir nechta qiymatlarga 
bog'liqligini ko'rsatishi mumkin (masalan, soch uzunligi - bo'yi - jinsi; pingvin 
sindromi). ) 
Bog'lanishning har qanday shakli uchun, ayniqsa o'rganilayotgan populyatsiyaning oz 
miqdori sharoitida, bu bog'liqliklarni bir darajaga yoki boshqasiga tavsiflaydigan butun 
tenglamalarni tanlash mumkin. Munosabatlarning ko'p qirrali modellarini qurish 
amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni 
tavsiflash 
uchun odatda chiziqli
, ko'paytirilgan, kuch va giperbolik funktsiyalar 
qo'llaniladi. Modelni tanlashda ular avvalgi tadqiqotlar yoki tegishli sohalarda o'qish 
tajribasidan foydalanadilar. 

---

Chiziqli modellarning afzalligi parametrlarni hisoblash va iqtisodiy izohlarning 
soddaligi. O'zgaruvchiga bog'liq bo'lmagan chiziqli bog'liqliklar (kvilinear) 
o'zgaruvchilar o'zgarishi bilan chiziqli shaklga kamaytirilishi mumkin. Ko'p 
regressiya tenglamasining parametrlari normal tenglamalar tizimidan eng kam 
kvadratlar usuli bilan topiladi. Kompyuterdan foydalanish sharoitida ham chiziqli, 
ham nochiziqli qaramlik uchun parametrlarni aniqlash raqamli usul bilan amalga 
oshirilishi mumkin
Har qanday ekonometrik tadqiqot o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘lanishlar nazariyasidan kelib chiqib 
modellarni shakllantirishdan boshlanadi. Avvalo natijaga ta’sir etuvchi omillar to‘plamidan
muhumlarini, ko‘proq ta’sir etuvchilari ajratib olinadi. Agarda iqtisodiy jarayonni belgilovchi asosiy omil 
ma’lum bo‘lsa, u holda jarayonni o‘rganish uchun juft regressiyaning o‘zi yetarli. 
Ko'p tanlangan regressiyaning allaqachon tanlangan tenglamasini qurishda muhim 
bosqich bu faktor atributlarini tanlashdir. Simulyatsiya qilingan jarayonni etarlicha aks 
ettirish uchun modelga maksimal miqdordagi omillar kiritilishi kerak, 
ammo boshqa 
tomondan
, parametrlarning haddan tashqari ko'pligi model bilan ishlashni 
qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, olingan natijalar har bir omil xarakteristikasi uchun 
etarlicha ishonchli va takrorlanadigan bo'lishi uchun 10–20 ta kuzatuv o'tkazilishi kerak. 
Shuning uchun ularning ahamiyatini tahlil qilish asosida omillarni tanlash kerak. 
Faktorlarni tanlash quyidagilar asosida amalga oshiriladi. 
bosqichma-bosqich chiqarib tashlash usuli; 
bosqichma-bosqich regressiya usuli. 
Bosqichma-bosqich chiqarib tashlash usulining mohiyati talabalar mezoni 
tomonidan sinovdan o'tkazilganda parametrlari ahamiyatsiz bo'lgan omillarni 
regressiya tenglamasidan ketma-ket chiqarib tashlashdir